Sokolska društva so nastajala predvsem v slovanskih deželah habsburške monarhije kot odgovor na delovanje nemških telovadnih organizacij Turnverein. Prvo sokolsko društvo sta leta 1862 ustanovila Miroslav Tyrš (1832-1884) in Jindřich Fügner (1822-1865) v Pragi. Ta je bila v tem času univerzitetno središče monarhije, kjer je študiral Števo Šink (1882-1972), pobudnik ustanovitve sokolskega društva v Škofji Loki.
Telovadno društvo Sokol so v Škofji Loki ustanovili leta 1906 v prostorih čitalnice v gostilni Krona na Mestnem trgu. Telovaditi so začeli leta 1907 in v prvem letu pridobili okoli 60 članov. Za pomoč pri vzgoji kadrov so zaprosili Bojana Drenika iz ljubljanskega Južnega Sokola, ki je za nadaljnje delo usposobil nekaj članov društva. Poleg moških je društvo od začetka delovanja vpisovalo tudi ženske ter moško in žensko mladino, imenovano naraščaj.
Sokoli v Škofji Loki so redno javno nastopali, prirejali akademije ter se udeleževali zletov (javni nastopi z drugimi sokolskimi društvi) in tekem. Poleg telovadnih vaj so smučali, igrali nogomet in plavali. Mladi naraščajniki so hodili v gore, na izlete in pohode. Za zdravje telovadcev sta skrbela dr. Jože Rant (1896-1972) in Vladimir Guzelj (1898-1987), ki sta ustanovila in vodila zdravstveni odsek.
V skrbi za kulturni razvoj članov je društvo ustanovilo kulturno-prosvetni odsek, v katerem so pripravljali različna tematska predavanja in skrbeli za knjižnico. Uprizarjali so gledališke predstave, na nastopih so sokole spremljali trobentači in orkester. Delovala sta tudi pevski zbor in tamburaški orkester.
Po nemški okupaciji leta 1941 so oblasti razpustile sokolske organizacije. Del sokolov se je vključil v odporniško gibanje v okviru Osvobodilne fronte, del pa se je organiziral znotraj meščanskega tabora. Julija 1945 je bil na sokolski skupščini sprejet sklep o vključitvi sokolskih organizacij v novo telesnovzgojno organizacijo Partizan.